Wizard In The Market
システムトレードの魔術師

*

システムトレードの検証について

公開日: : 最終更新日:2015/01/13 その他

みなさんこんばんは!
ちょっと身体壊し気味ですので、動画を休ませてもらってます^^;
申し訳ございません。
さて、今日は動画じゃない!ってことで、
ちょっと本格的なシステムトレードについてお話させていただきます。
システムトレードというのがよく言われるようになったのは
90年代からみたいです。
丁度パソコンの普及と同じように普及していきました。
それが近年の投資ブームに乗っかり、頻繁に名前を聞くようになってきました。
システムトレードの先駆け的な存在の
「トレードステーション」
に始まり、高機能で無料ということもあり、急速に広まった
「メタトレーダー」
が現在、FXのシステムトレードの主力ツールでしょうか。
私的には「思ったより歴史があるんだな」と思いました。
勉強しようと資料を探すと、数年前のものでも十分現在でも役に立つ内容であることがわかります。
そんな中、得た知識の一つをご紹介しますね^^
「検証はすべて相対的に見る必要がある」
ということの説明をさせていただきます。
みなさん、バックテストの際に一番気をつけて見ている数値はなんでしょうか?
大半の方が、「総損益」だと思います。
ですが、総損益というのは実はそこまで意味を成しません。
システムトレードというのは、すべて相対化する必要があります。
ある特定の数値による結果を見るべきではありません。
例えばの話をすると、$1=100円のとき、$1=110円になるのと、
AU$1=79が、AU$1=88になることがあなたがもう分かっていたとします。
すると、あなたはどちらの通貨で勝負しますか?
そう、もちろんAU$ですよね。
(1円当たりに換算すると分かります。)
相対的に見た数値でなければ、本当の利益、損益というのは分からないんです。
(バックテストの基本証拠金が一緒であれば、ある程度の効果はあると言えるのかもしれませんが、
 実際に運用させる資金と額が違えばあまり意味をなさないと思います。)
本来、見るべき数値は総利益よりもプロフィットファクターです。
さらに言うと、ドローダウンの考え方も一緒です。
ドローダウンはほとんどが%で示されています。
それは上記の理由からです。
ちなみに、ドローダウンですが、%以外のことも重要です。
ドローダウンしてから、最高資金を更新するまでにかかった日数や、取引数を
考慮するべきなのです。
ドローダウンしてから復帰するまでの日数や取引数があまりに大きすぎるものを
使いたいと思いますか?
ということですね。
勝率に関しても、「数値」以外に見なければならない点が多々あります。
そのひとつが、「最大連続勝ち・負け回数」です。
あまりにも連続負け回数が多いものですと、
いくら勝率が良くても危険性が高いものだといえます。
「最大ドローダウンはこれからやってくる」
という格言もあるように、上記の内容をしっかりと考慮した上で、
その最大のドローダウンに対する資金管理を行っていかなければならないんです。
最大ドローダウンや最大損益を基準に基本証拠金を用意すると、
ロスカットの危険性が高いです。
日々のシステムトレードの検証に役立てていただければ幸いです!
近いうちに動画更新しますので、お楽しみに♪(-▽-)
長い文章、最後まで読んでくださりまして、ありがとうございます!

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Fx-Kirin

About Fx-Kirin

2009年10月にFXを開始、翌年2010年5月から脱サラをしてFX業界に専念。 2012年10月頃から本格的に勝ち始め、一月で資産を倍にする、2年半月間負けなし等、安定した収支で2013年11月に生涯FX収支が1億を超える。 投資スタイルはシステムトレード。プログラミングの知識がほぼない状態から、独学で自分がしたいと思うことであればほぼ実現することが可能なレベルまで成長。好きな言語はRuby, Python。必要となればC++からVBA、Pascal等なんでも行う。MT4/MT5のプログラミングも得意。 2011年にはFXで稼いだ資金をもとにシンガポールに移住し、留学も兼ねて起業をチャレンジするほど、ビジネスを興すことに熱意がある。国内の業者を主に使い始めたことから、2012年に帰国。零細株式会社経営中。

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Comment

  1. chori より:

    SECRET: 0
    PASS:
    資金管理が重要なのはどんなトレードでも共通なことですね(^_^)
    勉強になります
    調子の悪いときは無理して動画等をアップしなくてけっこうですよ?
    大変な作業なんでしょうし(^^ゞ

  2. kirin@FTLabo より:

    SECRET: 0
    PASS:
    >chori
    お読みくださり、さらにコメントありがとうございます!
    資金管理とリスク管理は直結してますよね。
    リスク管理のためにも、
    「リスクのあるデータがないか」
    あらかじめ調べておく必要があるのだと思います。
    自分がシステムを導入した瞬間から
    ドローダウンが始まり、
    復帰するまで100日かかるようなものが
    あったとしたら、50日くらいで信用をなくして
    使わなくなってしまったりということも考えられますから。
    お気遣いありがとうございます!
    そういっていただけると助かります^^
    ちと偏頭痛もちなもので;;
    次の動画は見る価値があるって言えるものにしますね!

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