Wizard In The Market
システムトレードの魔術師

*

アービトラージ自動売買の問題点

公開日: : 最終更新日:2015/01/13 その他

おはようございます。キリンです。
またYahoo!知恵袋から。最近のマイブームです。
とまず、アービトラージとは何なのか?といったことから。
■アービトラージとは?
日本語訳は「さやどり」と言います。
業者間の価格の乖離を取った手法です。
分かりやすくするために、スプレッドを無視して説明しますね。
業者Aでドル円が90.80円でした。
業者Bではドル円が90.78円でした。
こういう状態が生じていたとします。
価格差は2pips。
この状態で
業者Aで「売り」を、
業者Bで「買い」を
同時に行ったとします。
1時間後、業者A、業者Bともに価格が90.90で同じになりました。
それぞれの損益はどうなっているでしょうか。
業者A:-(90.80-90.90) = -0.10
業者B:+(90.78-90.90) = +0.12
となり、2pipsの収益がでています。
この状態で決済を行うのです。
業者間に価格差が出ていれば、必ず利益を上げることができる
というのがFXにおけるアービトラージの手法のメインです。
FX以外では、配当倍率の差などを使う手法もあります。
今日は、そんなアービトラージに関するお話です。

FX情報商材に関する質問です。MT4を使った自動トレードで、DLしたデモ版を実行し…

hiroaki710903さん

FX情報商材に関する質問です。
MT4を使った自動トレードで、DLしたデモ版を実行してみると確かに儲かります。
デモ版とリアルトレードは違うと思いますが、本当に使えるんでしょうか。


結論から言いますと、アービトラージ系自動売買にはデモ口座とリアル口座での違いが生じやすいです。
本当に使えるかは、使ってみなければ分かりません・・・
問題点を挙げるとするならば、この3つです。
■考えられる問題点

1.約定の問題
2.滑り
3.スプレッド
4.業者殺しの手法だということ

1.約定の問題

デモ口座で「約定拒否」はまずありません。
しかし、リアル口座では注文が通らない、約定拒否されることがあります。
業者Aで売りは通ったのに、業者Bで買いが通らなかった・・・
なんてことが起こった際のリスクはもうお分かりですよね?
スプレッド分、さらに価格が動けばその分だけ損失を被ります。
ただでさえ1~3pips取れればよい手法なので、スプレッド分の負けが生じてしまった際は、
かなり大きな損失になります。
アービトラージでは、利益となるpipsが非常に小さいことから、
ロット数が大きくなりがちです。
ロット数に比例して、約定拒否の確立は高くなり、
さらにリスクが大きくなるのです。
2.滑り

発注時には業者間の乖離が生じていたが、
発注の際に滑ってしまい、乖離がなくなってしまっていた・・・
なんてことが起こります。
痛すぎます・・・
3.スプレッド
価格乖離を取る手法であるので、スプレッドが大きすぎると通用しません。
業者間の乖離が5pips以上生じるということは滅多にないです。
また、変動スプレッド制の業者の場合には、発注時だけスプレッドが広がっているなんてことも。
スプレッドが1~3pipsの通貨ペアでないと通用しないと思います。
4.業者殺しの手法だということ
このアービトラージという手法自体が、業者のシステムの落ち度を突いた手法です。
業者から見れば目ざわり以外の何者でもありません。
市場の値動きで利益を出される分には、市場から回収できる可能性がありますが、
業者間の乖離では、業者の損失にしかならないからです。
やりすぎれば口座を閉じられたり、締め出しを食らってしまうでしょう。
勝率100%のシステムというのは、何か裏があったり、
抜け穴を突いたような手法のため、未来永劫に通用することはまずないのです。
どうやって勝って行けばいいのか?
これは永遠の課題ですよね。
今日もお読みくださりまして、ありがとうございます。

にほんブログ村 為替ブログへ 
Fx-Kirin

About Fx-Kirin

2009年10月にFXを開始、翌年2010年5月から脱サラをしてFX業界に専念。 2012年10月頃から本格的に勝ち始め、一月で資産を倍にする、2年半月間負けなし等、安定した収支で2013年11月に生涯FX収支が1億を超える。 投資スタイルはシステムトレード。プログラミングの知識がほぼない状態から、独学で自分がしたいと思うことであればほぼ実現することが可能なレベルまで成長。好きな言語はRuby, Python。必要となればC++からVBA、Pascal等なんでも行う。MT4/MT5のプログラミングも得意。 2011年にはFXで稼いだ資金をもとにシンガポールに移住し、留学も兼ねて起業をチャレンジするほど、ビジネスを興すことに熱意がある。国内の業者を主に使い始めたことから、2012年に帰国。零細株式会社経営中。

Adsense

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • 64 follow us in feedly

関連記事

no image

MT4のインジケータにMAを重ねる

こんばんは。キリンです。 今日はちょっとしたMT4のテクニックのご紹介です。 MT4の標準のインジケータであれば、 実は

記事を読む

no image

RJBの導入まで

http://www.artonx.org/collabo/backyard/?RubyJavaBridgehttp:

記事を読む

no image

EclipseにRuby On Railを入れてデバックを開始するとエラーが起こる。

表示されたエラーがこれ。C:/Ruby192/lib/ruby/site_ruby/1.9.1/rubygems.r

記事を読む

no image

11/7 運用結果

<colgroup> </colgroup>バイナリオプション日付曜日取引

記事を読む

no image

デバッグ時に特定のメソッドが呼び出された時のそのメソッドの場所を調べる。

module function Kernel.#set_trace_funcは超便利。http://doc.okke

記事を読む

no image

Yahoo!知恵袋で見つけた面白い人

おはようございます。キリンです。 最近、Yahoo!知恵袋を見ています。 たまに記事にしたりしてますよね。 そこで見つけ

記事を読む

no image

kconvを使っても文字化けするとき。

「㎡」がtosjisで文字化けしてしまった。そんな時は とかを使うと良いhttp://d.hatena.ne.jp/

記事を読む

no image

rails undefined method ***_path class

普通にmodelをgenerateしただけでは、form_forメソッドは使っちゃダメ。scaffordしたら使える

記事を読む

no image

After Effectsでレイヤーのフレームの一括変更

ALT + []で指定時間にイン、アウトを設定できる。

記事を読む

no image

exeのPath取得

【インクルードファイル】shlwapi.h【必要追加ライブラリ】shlwapi.lib

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Adsense

no image
Python 2, Python 3 で string を bytes に変換する。

共通の処理系にしておきたかったので、メモ書き。 [bm url="https://python

no image
ctypes で c_char array を c_char_p に変換する

なかなか情報がなかったのでメモ書き。

Windowsユーザ御用達の uci.edu から直接python wheelをインストールしてくれるライブラリ pipwin

あんまり情報が出てこないのでメモ書き。 https://twitter.com/fx_kiri

Python2 から Python3 へのC Extension の移行

最初に追加 モジュールの初期化と状態情報を書き換える initmyextension 関

Interactive Brokers 証券の Python API を利用する

Interactive Brokers 証券とは 日本には珍しく自動売買プラットフォームが提供され

→もっと見る

PAGE TOP ↑