Wizard In The Market
システムトレードの魔術師

*

ハースト指数のインジケータ

公開日: : 最終更新日:2015/01/13 MT4, インジケータ

こんにちは。キリークです。
来週の月曜日に日本を発ちます。
準備が大変だっ!w
さて、今日は知っている人は知っているであろうハースト指数をグラフ表示してくれるインジケータのご紹介。

Hurst Exponent Indicator For MT4

ハースト指数とはトレンドの有無(トレンドか、ランダムウォークか)を調べる事ができる指標で、
元来はエジプトの降水量の予想に用いられていたそうです。
それが幅広く利用されるようになり、今では金融の世界でも利用されています。
システムトレードの勉強を始めると結構目にする機会があるのではないでしょうか。
ハースト指数は自己相関度を求めるために使われますが、
この「自己相関」という言葉もなかなか馴染めないですよね。
自己相関とは、超ざっくり感覚的に説明すると、1本前のローソク足の動きが現在の足の動きに
どのくらい影響するかということの度合いです。
※もちろん、計算式はそのようなものではありません・・・。あくまで略式の説明です。
ハースト係数が0.5より大きい場合は「正の相関がある」と言われ、
現在のローソク足は以前のローソク足の動きと同じ方向に動く傾向があります。
逆にハースト係数が0.5より小さい場合は、「負の相関がある」と言われ、
現在のローソク足は以前のローソク足と逆の方向に動く傾向があります。
そして、0.5に近ければ近いほどランダムウォークの傾向が強いです。
0.5より大きい投資対象であれば、トレンドフォロー型が有効に機能し、
逆の場合は逆張り型が強いという目安になります。
土屋さんのブログで勉強しているとかなり頻繁に登場しますので、
ご参考になりましたら幸いです・・・。
トレンドフォロー戦略とアセット・アロケーション
トレンドフォロー戦略考察(堅牢なシステムとは何か?)

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Fx-Kirin

About Fx-Kirin

2009年10月にFXを開始、翌年2010年5月から脱サラをしてFX業界に専念。 2012年10月頃から本格的に勝ち始め、一月で資産を倍にする、2年半月間負けなし等、安定した収支で2013年11月に生涯FX収支が1億を超える。 投資スタイルはシステムトレード。プログラミングの知識がほぼない状態から、独学で自分がしたいと思うことであればほぼ実現することが可能なレベルまで成長。好きな言語はRuby, Python。必要となればC++からVBA、Pascal等なんでも行う。MT4/MT5のプログラミングも得意。 2011年にはFXで稼いだ資金をもとにシンガポールに移住し、留学も兼ねて起業をチャレンジするほど、ビジネスを興すことに熱意がある。国内の業者を主に使い始めたことから、2012年に帰国。零細株式会社経営中。

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Comment

  1. ひまママ より:

    SECRET: 0
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    お久しぶりです♪(大阪オフ会で・・・)
    りぼじゅんさんの所で見ました。
    国外逃亡しちゃいましたか~。
    行ってらっしゃ~い!!

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