Wizard In The Market
システムトレードの魔術師

*

【コラム】良いEAを見つけるには?パート2

公開日: : 最終更新日:2015/01/13 Metatrader4(MT4)

こんにちは!キリンです。

■関西 FXトレーダーズ(名称仮)結成に向けて

関西でFXや投資をやっている友達を集まって、
「~~の会」
みたいなものを立ち上げたいなとずっと思っていまして、
そろそろ行動に移そうと思っています。

みんなで集まってFX談義をしたり、
平日に集まってみんなでトレードしたり・・・。
そういうのってすごい楽しそうなんですよね!

興味のある方、ぜひお声をおかけいただければと!
みんなで良い会にできればなって思っています。

そのためにも、精力的に動いていかないといけないですよね!
amebaとmixiを基点に活動していく予定です。

■トップガンの運用実績

TopGunの運用実績はフォワード結果からするとなんとかこの相場を乗り切ったように見えるのですが、
初期エントリーの違いにより、一部のお客様は含み損状態が続いている模様です。
なんとか帰ってきて欲しいと心から祈ってはいるものの、
堅調な下げトレンドのさなか、かなり心配です・・・。

頑張れ、トップガン!


【コラム】良いEAの基準とは?パート2

■プロフィットファクター(PF)の魔術
■ドローダウンの見方
■フィッティング具合
■編集後記

■プロフィットファクター(PF)の魔術

EAについて勉強しだすと、よく出てくる言葉がこのPFです。
単純に総利益を総損失で割ったものなのです。

・PFが1.00だと総利益と総損失が等しいですよ。

・PFが0.80だと損失のが大きいですよ。

・PFが2.00だと総損失より総利益の方が2倍大きいですよ。

という意味です。

しかしながら、このPFというのは簡単にコントロールできてしまうのです。
取引ロット数の調整や取引期間の調整により、PFを簡単に上げることができてしまいます。

「勝つ」と分かっている部分だけ、ロット数を上げたり、
ドローダウンが出る区間だけバックテスト結果に含めなかったり。

そうすることで、PFが元々1.5くらいだったものが、3以上に膨れ上がったりします。

TopGun自体もその類なので、あまり私も言える性質ではないのですが、
ただ、PFだけをみてEAの評価をしないでいただきたいということですね。

PFは操作できるものだと思っていただければと。

■ドローダウンの見方

初期資産と損失との比較をしているAbsoluteDrawDownを見るのが私は好きです。

ですが、PFの場合と同様にこのドローダウンを見る際にも、できればpipsベースでの
ドローダウンを見るべきだと思います。

それを知るためには精査しなければならないので、結構大変ですが、
購入する金額を考えればその努力は惜しむべきではないでしょう。

■フィッティング具合

俗に「カーブフィッティング」という言葉がEAの世界ではよく踊っていますが、
私自身はカーブフィッティングという言葉は好きではありません。

本当に、「カーブ(曲線)」にフィッティングさせるようなものなど、
まず商品として成り立たず、市場に出てくることはまれでしょう。
さらに言えば、10年という長いスパンでカーブフィッティングできたとすれば、
それはそれで通用するのかもしれません。ぜひ見てみたいです。

統計学的優位な成績を出していれば、
それはそれで十分な信頼性を持っていると言えるんですね。

どちらかといえば、「オーバーフィッティング」の問題の方が大きいと思うのです。
それは、

・特定の通貨でしか通用しない(他では大きく負ける)

場合がそうであると言えます。
ここでいう「通用する」という表現は、「負けない」という意味で、
必ずしも他の通貨で勝てることが大事なわけではありません。

「予期しない場合を想定したときに、
 大きく負け越すことがないのか」

それを確かめることができるので、他の通貨で負けないということは重要になります。

■編集後記

まぁ、上記の内容を言うのは安しで、実現するのは非常に難しいわけでして。

例えばどの通貨でも通用するような自動売買ソフトができたとすれば、
それは革命といえます・・・。

金融工学自体の歴史がまだまだ浅いので、これからの学問であり、
今まですべての条件を満たすようなトレーディングシステムは存在していません。

(過去に存在したとしても、通用しなくなっていきます)

確立論にすがるしかないのですが、
EAブームもあり、それなりに面白い成績を残しているEAも数多く存在しています。

それをどう判断されるかはあなた次第です。

ただ、お気をつけていただきたいのですが、

くれぐれも騙されることのないようにお願いしますね!

最後までお読みくださりまして、誠にありがとうございます。

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Fx-Kirin

About Fx-Kirin

2009年10月にFXを開始、翌年2010年5月から脱サラをしてFX業界に専念。 2012年10月頃から本格的に勝ち始め、一月で資産を倍にする、2年半月間負けなし等、安定した収支で2013年11月に生涯FX収支が1億を超える。 投資スタイルはシステムトレード。プログラミングの知識がほぼない状態から、独学で自分がしたいと思うことであればほぼ実現することが可能なレベルまで成長。好きな言語はRuby, Python。必要となればC++からVBA、Pascal等なんでも行う。MT4/MT5のプログラミングも得意。 2011年にはFXで稼いだ資金をもとにシンガポールに移住し、留学も兼ねて起業をチャレンジするほど、ビジネスを興すことに熱意がある。国内の業者を主に使い始めたことから、2012年に帰国。零細株式会社経営中。

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Comment

  1. はな より:

    SECRET: 0
    PASS:
    FX口座を開いたものの、まだ、チャレンジしていないのです。
    ちょっと、腰抜け者なんです・・・
    今は、気持ちに余裕が無いので、もう少ししたら、
    チャレンジしてみようかなと。
    お試しで出来るという事で、プログラムをダウンロードしようと
    したら、拡張子エラーで、何も出来ない間に、
    日数だけが経過してしまって・・・
    オバカでしょY(>_<、)Y

  2. SECRET: 0
    PASS:
    >はなさん
    拡張子エラーですか?
    何が問題なのでしょう。
    まずはデモでもいいので、始めてみることだと思いますよ^^
    楽しみにしています!

Message

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