Quantopian の pyfolio を単利運用に対応させる。

Python
2017-01-23
スポンサーリンク

pyfolio は どんなデータを入れても複利運用として計算してしまうので、人によっては望まない検証方法だったりしますよね。今回は mock を使ってそれを解決してみます。

daily_result に pandas の daily の収支が入っているとします。

mock を使って解決。

import mock
import pyfolio as pf

def cum_returns(returns, starting_value=0):
    return returns.cumsum() + starting_value

with mock.patch("empyrical.stats.cum_returns", cum_returns):
    pf.plot_monthly_returns_heatmap(daily_result)
    plt.show()

cum_returns 内で Series.cumprod が呼ばれてしまっているので、今回のモンキーパッチで cumsum に切り替えました。

参考リンク

スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました