Python でのポートフォリオの計算
ポートフォリオの計算について色々調べてみた。とりあえず使いたいって人はportfoliooptがおすすめ。色々自前で工夫したい人はscipyでちゃんとやったほうがいい。
cvxoptを使った方法
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scipy を使った方法
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portfolioopt
portfolioopt - Financial Portfolio Optimization Routines in Python
気になった論文とその実現
研究代表者：武田 朗子, 研究期間 (年度)：2011-04-28 – 2015-03-31, 研究種目：若手研究(B), 研究分野：社会システム工学・安全システム
L1, L2正則化をポートフォリオに組みこんでみたいと思ったら、日本後の論文が見つかった。cvxoptでは、今回の正則化の概念を入れた計算関数が見当たらなかったので、scipyのminimizeで対応。
L2正則化のコード主要部
def constraint1(x):
return (0.2 - (math.sqrt(np.sum([_x**2 for _x in x]))))
cons = ({'type': 'eq', 'fun': lambda x: np.sum(x)-1.0}, {'type': 'ineq', 'fun': constraint1})
res= optimize.minimize(variance, x0, args=np.asarray(cov),method='SLSQP',constraints=cons, tol=1e-10)
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