【コラム】統計を使う

お疲れ様です。キリンです。
久しぶりのコラムです。
前回のコラムも、初めての方はご覧になっていただけると嬉しいです。
みなさんからも好評価をいただけましたので
一見の価値はあるものだと信じています。
さて、今回は
「統計を使う」
ということについてお話させていただきます。
みなさんの日々のトレードのお役に立てれば幸いです。
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＜要点＞
・統計学というのは結果論
・テクニカル分析は統計学に基づいている
・統計に基づくものを発注のトリガー以外にも含むべき
・統計を用いてシステムをより堅実化する方法の一つが、標準偏差を用いること
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「市場で何かが起こったかはまずチャート（市場の結果）が教えてくれる」
という格言があるように、
明日の為替相場がどうなるかというのは誰も予想がつきません。
例えば、大掛かりなテロが起こってしまい、相場が大幅下落したとします。
それをチャート上のテクニカル分析で予想することなどは誰も不可能です。
もし、そこで誰かが「いや、それはこのように予想できる！」と言ったとすれば、
それは結果論でしかありません。
次に同じような事象が生じたときに、それが本当に再現されているかなど誰も分からないのです。
ですが、過去の事象に対して検証を重ねるうちに、
ある一定程度の確立でその予想が当たる分析方法を発見したとします。
それを学術的に完成させたのが統計学です。
言い換えれば、上記のような結果論を並びに並べてそれを証明したものが統計学です。
そして、それを用いたものがテクニカル分析です。
統計上は、その「テロ」という事象が起こったということも、
「一部のデータ」として扱われます。
すると、変動幅までは予想できなくとも、
その時点で下落するという予想を立てている分析も存在するでしょう。
結果論ということを踏まえると、それは未来を本当に予想するものではありません。
ある一定の確率でそうなっているということを示しているに過ぎない。
ですが、その確立的なメリットから、
多くの人がテクニカル分析による予想をたてて取引しています。
テクニカル分析のツールを用いることは簡単です。
全てヴィジュアル化されているので、ちょっと勉強するだけで
「あ！ゴールドクロスだ！！」
とその時点で統計上に基づく発注を行い、
ポジションを取ることは可能です。
ですが、なぜ多くの人は「チャート上に表示されるテクニカル分析」以外のことに関して、
とりわけ、自分のトレード内容に関して「統計的なデータ」を用いないのでしょうか。
※ちなみに、バックテストによる最適化は統計的なデータを用いたことになりません。
統計を取ることは簡単です。
前回ご紹介した、「月・週・日ベースローソク足が同一の場合、ポジションを取る」という
トレーディングシステムの場合を例に挙げます。
その場合の統計を取るアイディアとしては、
・次の日足が予想通りになる確率
・相場の変動値
・予想の方向へ連続する足の本数の平均値・最大値
・１トレードの平均値
・勝ちトレードの平均値
・負けトレードの平均値
などです。
そして、それぞれの値に対して最適なものを検証していく。
例えば、
・利食い・損切り値を定める
・ある本数のバーが存在すれば決済する
・他のテクニカル分析を組み込む
といったことを行います。
そして、よりよい「プロフィットファクター」を出すようにセッティングします。
そのセッティングの際にカーブフィッティングの危険性をできるだけ避けるために
導入しなければならない統計的な分析があります。
それが、「標準偏差」です。
「どのぐらい平均値からのばらつきがあるか」
といったことを算出できます。
平均値からのばらつきが少なければ少ないほど、
それは安定したトレードが可能だということです。
プロフィットファクターが良くても、
標準偏差が大きすぎるものは大負けのリスクが非常に高くあるということです。
トレーディングシステムの構築の際は、
最大限の利益を搾り出すことよりも、
安定したシステムを構築することのほうが重要なのです。
そして、真に統計的な証明がされているシステムであれば、
どんなマーケットでも通用します。
それが安定したシステムだということです。
前回のコラムでもシステムトレードは過去の事象をもとにくみ上げるというお話をしました。
このように、できる限り安定した成績を収めることのできるよう、
過去のデータによる日々のトレードの見直しをしてみてはいかがでしょうか？
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【編集後記】
長くなりましたね！
実際にその標準偏差や、統計を算出する方法も紹介していく予定です。
次回コラムもよろしくお願いしますね！
最後までお読みいただきまして、ありがとうございます！