Wizard In The Market
システムトレードの魔術師

*

Python での ポートフォリオの計算

公開日: : Python , , , ,

7969846528_b5bf33224e_h

Python でのポートフォリオの計算

ポートフォリオの計算について色々調べてみた。とりあえず使いたいって人はportfoliooptがおすすめ。色々自前で工夫したい人はscipyでちゃんとやったほうがいい。

cvxoptを使った方法

scipy を使った方法

portfolioopt

気になった論文とその実現

L1, L2正則化をポートフォリオに組みこんでみたいと思ったら、日本後の論文が見つかった。cvxoptでは、今回の正則化の概念を入れた計算関数が見当たらなかったので、scipyのminimizeで対応。

L2正則化のコード主要部

にほんブログ村 為替ブログへ 
Fx-Kirin

About Fx-Kirin

2009年10月にFXを開始、翌年2010年5月から脱サラをしてFX業界に専念。 2012年10月頃から本格的に勝ち始め、一月で資産を倍にする、2年半月間負けなし等、安定した収支で2013年11月に生涯FX収支が1億を超える。 投資スタイルはシステムトレード。プログラミングの知識がほぼない状態から、独学で自分がしたいと思うことであればほぼ実現することが可能なレベルまで成長。好きな言語はRuby, Python。必要となればC++からVBA、Pascal等なんでも行う。MT4/MT5のプログラミングも得意。 2011年にはFXで稼いだ資金をもとにシンガポールに移住し、留学も兼ねて起業をチャレンジするほど、ビジネスを興すことに熱意がある。国内の業者を主に使い始めたことから、2012年に帰国。零細株式会社経営中。

Adsense

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • 67 follow us in feedly

関連記事

Call Python/Numpy Function within Metatrader 4

Github Link [bm url="https://github.com/fx-kirin/mt4-nump

記事を読む

SQLAlchemy のマイグレーションライブラリ Alembic を使ってみる。

SQLAlchemyの作者が作ったデータベースマイグレーションツール。個人的には、SQLAlchemyは使わないが、

記事を読む

絶対ダメ! マルチスレッドでの共通変数のインクリメント演算

デバッグ中の発見 とあるマルチスレッドプログラムをPythonで書いていた際に遭遇した誤使用です。C/C++等

記事を読む

Python x64 & MinGW64 環境の構築

流石に詰まりまくったのでまとめることにする。 MSYS2 をインストール 個人的にこれからメインで使いたいと思っ

記事を読む

Python での Log 収集

プロジェクトが大きくなるにつれて、プログラムの不備を見つけるのにログの構成、ログデザインを考えることが重要になってく

記事を読む

PYPIへの登録を10秒でできるようになる方法

pip 使ってますよね Pythonを使っている人であれば、pip installでライブラリをインストールするこ

記事を読む

CPP extension vs Cython vs CPython on calculating the mean of numpy array

I'd like to get any feedback to make cython faster like

記事を読む

Wine 上の MT4から ZeroMQ を使って Linux の pyzmq の通信をさせる

こんにちは。キリンです。 最近、年に数度のMQLを書くときがきたのですが、Pythonに慣れまくっていると苦行でし

記事を読む

swig で foofunction is private と怒られた時。

例えばのエラーとしてはこれ。 問題は、公開する予定のクラスのpublicインスタンス変数にprivateにしなけれ

記事を読む

PythonのThreadを待機させるか、必要の度に作成するのかのベンチマーク比較

QueueとThreadのベンチマーク比較 2つのケースについて比較検証してみました。 実際に処理する内

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Adsense

PYPIへの登録を10秒でできるようになる方法

pip 使ってますよね Pythonを使っている人であれば、pip installでライブラリ

The art of debugging with GDB, DDD, and Eclipse の読書メモ

GDBの勉強がしたくて、下の本を原著で読んでみました。10年前の本だけど全然現役でした。

JupyterでボタンからJavascriptを実行して追加のアウトプットをさせない方法

Javascriptを実行するとアウトプットセルの行が増える これがとても面倒だった。上の

まだBokehで消耗してるの?これからはPandas-Bokehを使おうぜ

タイトルはあまり気にしないでください。全然、Bokehで消耗する価値があるとは思っています。ただ

SQLAlchemy のマイグレーションライブラリ Alembic を使ってみる。

SQLAlchemyの作者が作ったデータベースマイグレーションツール。個人的には、SQLAlch

→もっと見る

PAGE TOP ↑