Wizard In The Market
システムトレードの魔術師

*

【コラム】トレーディングシステムの構築に向けて

公開日: : 最終更新日:2015/01/13 その他

みなさん、こんばんは!
今日も見ていただいてありがとうございます。
キリンです。
さて、動画以外は【コラム】という形でトレーディングシステムについての発展的な内容を書いていこうと思います。
今日は、「トレーディングシステム構成に向けて」どのようなことを考えて
システムを構成するべきかということをお話させていただきます。
まず、「良好なトレーディングシステム」というのはどういったものなのでしょう?
・収益性(プロフィットファクター)が高い
・ドローダウンが低い
・勝率が良い
・大きな負けがない
・連続して負けない
思い当たるものとしては、このくらいといったところでしょうか。
(他にアイディアがありましたら、コメントいただけると嬉しいです。)
ここで、上記に加えれるような私なりのアイディアをご紹介します。
・相場でポジションを持っている時間が短い
これは非常に重要なことです。
ポジションを持っている時間だけ、リスクというものは付いていきます。
為替の変動が低く、利益がほとんど見込めないのにポジションを確保するというのは避けるべきです。
常にポジションを持ち続けるトレードというのは、それだけ急変動のリスクを負っています。
短ければ短いほど、より確実なシステムだといえます。
「本当に勝てるときに勝負し、勝てたら速やかに一度身を引いて、次のチャンスまで待つ。」
これが大事です。
それが、予測を立てその予測に沿って実行するという意味です。
また、予測が外れた際も速やかに身を引かなければなりません。
では、その予測はどうやってたてればいいのでしょうか。
このブログを見ていただいているようなみなさんは、
色々勉強をされて様々なテクニカル分析についての知識を得ていらっしゃるはずです。
そして、それらを駆使して相場の予測を立てようとしている。
プログラムを作れる方ですと、バックテストをしてその予測が正しいのかどうか
確かめられていらっしゃるかと思います。
ここで一つ、私からのご提案です。
「システムの構築より前に、ヒストリカルデータからの統計をだすべきだ」
トレーディングシステムの検証は、必然的に過去のデータ、ヒストリカルデータを用います。
そして、そのヒストリカルデータの中でシステムを回してみて(バックテストをして)、
その収益性をしらべることになります。
でしたら、システムが通用するかというのを、作ってから調べるのではなく、
どうすれば通用するかを調べてからシステムを作るべきではないでしょうか?
具体的に言えば、「どの確立が高いかを調べる」といったことです。
例えば、「月足、週足、日足の傾向」を調べます。
どのようなときにどうなるかということを具体的に調べていきます。
どのような市場においても、トレンドを形成しているときは
そのトレンドの方向に相場が動きやすいです。
このアイディアを利用し、
「月足、週足ともに上昇しているときに、
 日足がクローズ時に上昇しているときの次の日足はどうなるか」
ということを調べ、
60%以上の確立で次の日も上昇していることが分かったとします。
あとは、そのシステムを実現すれば良い。
これだけで、勝率が60%以上のシステムの構築ができるんです。
私たちは、分析方法についての勉強をしすぎて、
「肝心の統計的にどうなっているか」
ということを見落としているのではないでしょうか。
最適なシステムというのはそのようにして導かれるのだと思います。
皆さんの日々のシステム作りに、このアイディアが貢献できれば幸いです。
最後まで読んでいただきましてありがとうございます!

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Fx-Kirin

About Fx-Kirin

2009年10月にFXを開始、翌年2010年5月から脱サラをしてFX業界に専念。 2012年10月頃から本格的に勝ち始め、一月で資産を倍にする、2年半月間負けなし等、安定した収支で2013年11月に生涯FX収支が1億を超える。 投資スタイルはシステムトレード。プログラミングの知識がほぼない状態から、独学で自分がしたいと思うことであればほぼ実現することが可能なレベルまで成長。好きな言語はRuby, Python。必要となればC++からVBA、Pascal等なんでも行う。MT4/MT5のプログラミングも得意。 2011年にはFXで稼いだ資金をもとにシンガポールに移住し、留学も兼ねて起業をチャレンジするほど、ビジネスを興すことに熱意がある。国内の業者を主に使い始めたことから、2012年に帰国。零細株式会社経営中。

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Comment

  1. SECRET: 0
    PASS:
    とっても為になります~!!!

  2. kirin@FTLabo より:

    SECRET: 0
    PASS:
    >はいぱぁ りぼんさん
    コメントありがとうございます!
    励みになります^^
    次もそのような言葉をいただけるよう、
    努力します!

  3. SECRET: 0
    PASS:
    本当にここに書いてある通りの経験をこの前したんです…
    +100pips「もうけ!」
    +120pips「どんどん行け~!」
    +60pips「うぉ…まだまだ…」
    -50pips「うひょ~!」
    +40pips「巻き返し~!」
    で、指標でぐぢゃぐぢゃに動いて不安になって-10pipsで手放す…・°・(ノД`)・°・
    約1週間ポジションもってこの結果…(ノ_-。)
    欲張りません!

  4. kirin@FTLabo より:

    SECRET: 0
    PASS:
    >はいぱぁ りぼんさん
    お返事ありがとうございます!
    分かります(w
    損切りより利切りのが
    個人的に難しいと思っています。
    感情を入れないトレードを心がけたいですよね。
    小まめにでも利ぎって、フラットな時間増やすほうがポジションの動きも軽くなりますし、オススメです^^

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