【コラム】トレーディングシステムの構築に向けて

みなさん、こんばんは！
今日も見ていただいてありがとうございます。
キリンです。
さて、動画以外は【コラム】という形でトレーディングシステムについての発展的な内容を書いていこうと思います。
今日は、「トレーディングシステム構成に向けて」どのようなことを考えて
システムを構成するべきかということをお話させていただきます。
まず、「良好なトレーディングシステム」というのはどういったものなのでしょう？
・収益性（プロフィットファクター）が高い
・ドローダウンが低い
・勝率が良い
・大きな負けがない
・連続して負けない
思い当たるものとしては、このくらいといったところでしょうか。
（他にアイディアがありましたら、コメントいただけると嬉しいです。）
ここで、上記に加えれるような私なりのアイディアをご紹介します。
・相場でポジションを持っている時間が短い
これは非常に重要なことです。
ポジションを持っている時間だけ、リスクというものは付いていきます。
為替の変動が低く、利益がほとんど見込めないのにポジションを確保するというのは避けるべきです。
常にポジションを持ち続けるトレードというのは、それだけ急変動のリスクを負っています。
短ければ短いほど、より確実なシステムだといえます。
「本当に勝てるときに勝負し、勝てたら速やかに一度身を引いて、次のチャンスまで待つ。」
これが大事です。
それが、予測を立てその予測に沿って実行するという意味です。
また、予測が外れた際も速やかに身を引かなければなりません。
では、その予測はどうやってたてればいいのでしょうか。
このブログを見ていただいているようなみなさんは、
色々勉強をされて様々なテクニカル分析についての知識を得ていらっしゃるはずです。
そして、それらを駆使して相場の予測を立てようとしている。
プログラムを作れる方ですと、バックテストをしてその予測が正しいのかどうか
確かめられていらっしゃるかと思います。
ここで一つ、私からのご提案です。
「システムの構築より前に、ヒストリカルデータからの統計をだすべきだ」
トレーディングシステムの検証は、必然的に過去のデータ、ヒストリカルデータを用います。
そして、そのヒストリカルデータの中でシステムを回してみて（バックテストをして）、
その収益性をしらべることになります。
でしたら、システムが通用するかというのを、作ってから調べるのではなく、
どうすれば通用するかを調べてからシステムを作るべきではないでしょうか？
具体的に言えば、「どの確立が高いかを調べる」といったことです。
例えば、「月足、週足、日足の傾向」を調べます。
どのようなときにどうなるかということを具体的に調べていきます。
どのような市場においても、トレンドを形成しているときは
そのトレンドの方向に相場が動きやすいです。
このアイディアを利用し、
「月足、週足ともに上昇しているときに、
　日足がクローズ時に上昇しているときの次の日足はどうなるか」
ということを調べ、
６０％以上の確立で次の日も上昇していることが分かったとします。
あとは、そのシステムを実現すれば良い。
これだけで、勝率が６０％以上のシステムの構築ができるんです。
私たちは、分析方法についての勉強をしすぎて、
「肝心の統計的にどうなっているか」
ということを見落としているのではないでしょうか。
最適なシステムというのはそのようにして導かれるのだと思います。
皆さんの日々のシステム作りに、このアイディアが貢献できれば幸いです。
最後まで読んでいただきましてありがとうございます！