プログラムの得意な部分とシステムトレード

こんばんは。キリンです。
キリンがついに裁量トレードに本格的に手を出します。
何度かチャレンジしては没落（？）してきた僕ですが、
流石に勝てない人がＥＡ作ってるのもどうかと思った次第。
ここのブログでは書けないので、
こっそり別のブログで暗躍させてもらいます。
同じキリンさんなんで、すぐばれちゃうかと思いますが。
さて、今日はふと思ったのでプログラミング的考え方についてお話させていただきます。

というのは皆さんもご存知だと思います。
白か黒、明確に分かれてるんですね。
その間の色は存在しない。
全て数字で扱われていますし、中途半端な判断基準なんてないんです。
100以上っていえば99.9999999999だとしても条件を満たしません。
このあたりがトレーディングシステムを構築する上でみんなが悩むところだと思います。
例えば、システムの検証を行っているときにある箇所で負けているのを見つけた。
そして、その箇所で負けないように新しくフィルターを入れた。（条件の複雑化）
でも別の箇所での負けは消せなかった・・・。
こういうことが頻発します。
裁量であれば、「負けた取引の条件が生じたときに今後トレードしなかったらいい」
というかなりあいまいな基準のまま成績が向上することがあると思います。
プログラミングの場合、そこで「負けないため」の条件を
「明確な基準で」取りいれなければならないため、
決して汎用性があるものにならないんですね。
例えば、ボンジャーバンド逆張りにＭＡのトレンド方向に限定させたところで、
成績はさほど変わりません・・・
ここで取り入れた「明確な基準」が他で通用するかというのはこの時点では見ていません。
こうやって苦労した挙句、どれだけ加工しても成績が一向に向上しないという
素晴らしい勉強タイムが発生します。
向上させようと思えばできるんですけど、結局負けトレードを
無理くり消していっていっているだけになって、
カーブフィッティングになりかねないんですよね。
そして突き詰めていけばいくほど、よりシンプルなシステムほど成績がよくなっていくことが分かる。
そう、プログラムは０か１かの判断をさせることが一番得意だからです。
中途半端さを混ぜ合わせるといい結果に繋がらないんですね。
プログラムの得意な点をできるだけ使って、性能の向上を計るべきなんでしょうなぁ。
堅牢なシステムであればあるほどシンプルだ。
どうやってそのシンプルさの向上を計ればいいのか。
今後勉強していきたいと思います。
最後までお読みくださりまして、誠にありがとうございます！
これからもよろしくお願いします。