【コラム】検証！ゴールドクロス・デッドクロス

お久しぶりです。キリンです。
エクセルによる移動平均線のゴールドクロス・デッドクロス発生時からの
日付による値動きの統計を取ってみました。
皆さんのご参考にしていただければと思います。
■検証
[内容]
デットクロス・ゴールドクロスが発生してから
トレンドが変化するかを調べる
[検証条件]
通貨　　　　：USDJPY
時間枠　　　：日足
検証期間　　：1999～2010
短期移動平均：5日平均
長期移動平均：50日平均
検証業者　　：ForexPlace
■ゴールドクロスからの値動き
ゴールドクロスの回数：42回


このグラフは、ゴールドクロスからの日数による値動きの統計結果です。
ゴールドクロス発生時から、3日～37日までの値の変動はシグナルの方向と逆の結果になっています。
このことからわかる様に、単純な5日平均と50日平均でのゴールドクロスだけでは、
確実なトレンドの転換のシグナルとはいえないようです。
しかしながら、シグナルからの上昇確立を見てみますと、
シグナル発生から50日の間でみれば比較的上昇傾向が強いことが伺えます。
■デッドクロスからの値動き
デッドクロスの回数：41回


ゴールドクロスにくらべ、優秀な結果となりました。
値動きの平均値が示すようにトレンドの転換を捕らえている可能性が高いです。
また、下降確率もシグナル発生から12日目をみると68%となっています。
このことから、デッドクロスの場合、シグナル発生から長期ポジションを持つことで
勝てる可能性が高いことを意味します。
■上記二つの結果からの考察
USDJPYの場合は、ゴールドクロスよりデッドクロスのほうが信頼性が高いことが読み取れます。
USDJPYの市場は、昔から下降は急に起こることが知られています。
この結果もそれに起因しているのでしょう。
元エクセルデータを載せておきます。
良ければご参照ください。
USDJPYMA ゴールドクロス.xlsUSDJPYMA デッドクロス.xls
――――――――――――――　編集後記　―――――――――――――――――――
いやはや、なんとか上げれました！
最近本当に時間をなかなか裂けなくて、
合間を見つけてエクセルマクロをいじって作成しておりました。
この考え方を持ちいれば、どんなものだって統計を取れてしまうんですよね。
指標が役に立つか否かは統計とってみなければ分からないと思うんです。
今回の結果で言えば、デッドクロス・ゴールドクロスはランダムな統計にくらべて、
５％の優位性があるといったところだと思います。
その５％の差で利益を取っていくもよし、
さらにいい結果を得られるものを探してもよし。
そのようにトレードのスタンスって言うのは確立すべきなんじゃないかなぁって
個人的に考えています。
何かご要望がありましたら統計とって見ますのでなんなりと＾＾
ではでは～♪
最後までお読みくださりましてありがとうございます！