Wizard In The Market
システムトレードの魔術師

*

プログラムの得意な部分とシステムトレード

公開日: : 最終更新日:2015/01/13 その他

こんばんは。キリンです。
キリンがついに裁量トレードに本格的に手を出します。
何度かチャレンジしては没落(?)してきた僕ですが、
流石に勝てない人がEA作ってるのもどうかと思った次第。
ここのブログでは書けないので、
こっそり別のブログで暗躍させてもらいます。
同じキリンさんなんで、すぐばれちゃうかと思いますが。
さて、今日はふと思ったのでプログラミング的考え方についてお話させていただきます。

プログラムというのは結局は突き詰めていくと0か1である

というのは皆さんもご存知だと思います。
白か黒、明確に分かれてるんですね。
その間の色は存在しない。
全て数字で扱われていますし、中途半端な判断基準なんてないんです。
100以上っていえば99.9999999999だとしても条件を満たしません。
このあたりがトレーディングシステムを構築する上でみんなが悩むところだと思います。
例えば、システムの検証を行っているときにある箇所で負けているのを見つけた。
そして、その箇所で負けないように新しくフィルターを入れた。(条件の複雑化)
でも別の箇所での負けは消せなかった・・・。
こういうことが頻発します。
裁量であれば、「負けた取引の条件が生じたときに今後トレードしなかったらいい」
というかなりあいまいな基準のまま成績が向上することがあると思います。
プログラミングの場合、そこで「負けないため」の条件を
「明確な基準で」取りいれなければならないため、
決して汎用性があるものにならないんですね。
例えば、ボンジャーバンド逆張りにMAのトレンド方向に限定させたところで、
成績はさほど変わりません・・・

ここで取り入れた「明確な基準」が他で通用するかというのはこの時点では見ていません。
こうやって苦労した挙句、どれだけ加工しても成績が一向に向上しないという
素晴らしい勉強タイムが発生します。
向上させようと思えばできるんですけど、結局負けトレードを
無理くり消していっていっているだけになって、
カーブフィッティングになりかねないんですよね。

そして突き詰めていけばいくほど、よりシンプルなシステムほど成績がよくなっていくことが分かる。
そう、プログラムは0か1かの判断をさせることが一番得意だからです。
中途半端さを混ぜ合わせるといい結果に繋がらないんですね。
プログラムの得意な点をできるだけ使って、性能の向上を計るべきなんでしょうなぁ。
堅牢なシステムであればあるほどシンプルだ。
どうやってそのシンプルさの向上を計ればいいのか。
今後勉強していきたいと思います。
最後までお読みくださりまして、誠にありがとうございます!
これからもよろしくお願いします。

にほんブログ村 為替ブログへ 
Fx-Kirin

About Fx-Kirin

2009年10月にFXを開始、翌年2010年5月から脱サラをしてFX業界に専念。 2012年10月頃から本格的に勝ち始め、一月で資産を倍にする、2年半月間負けなし等、安定した収支で2013年11月に生涯FX収支が1億を超える。 投資スタイルはシステムトレード。プログラミングの知識がほぼない状態から、独学で自分がしたいと思うことであればほぼ実現することが可能なレベルまで成長。好きな言語はRuby, Python。必要となればC++からVBA、Pascal等なんでも行う。MT4/MT5のプログラミングも得意。 2011年にはFXで稼いだ資金をもとにシンガポールに移住し、留学も兼ねて起業をチャレンジするほど、ビジネスを興すことに熱意がある。国内の業者を主に使い始めたことから、2012年に帰国。零細株式会社経営中。

Adsense

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • 63 follow us in feedly

関連記事

no image

Add Alert and SendMailの改造

おはようございます。キリンです。 最近22時に寝ているので朝が早いです。 では、本題。先日公開した、 任意のインジ

記事を読む

no image

[]「型 Contacts.People は使用すべきではありません」の解決法

SDK1.5がメインの本で勉強していたら、Contacts.Peopleの使用で怒られちゃいました。型 Cont

記事を読む

no image

sakura ubuntu vps上でruby on railsをapache+passenger+mysqlで走らせる。

サーバー関係はやったことメモしとかないとすぐ忘れちゃう。sudo aptitude install apache2s

記事を読む

no image

システムトレードの検証について

みなさんこんばんは! ちょっと身体壊し気味ですので、動画を休ませてもらってます^^; 申し訳ございません。 さて、今日は

記事を読む

no image

昨日の日記を読んでくれた方へ。

今日、ある人からご指摘いただきました。 昨日の日記って、 読んでもらった人へ感謝する気持ちありましたか? というものです

記事を読む

no image

ポジションの平均pipsを計算するサブルーチン

おはようございます。キリンです。 実は愛用のノーパソが壊れちゃいまして、 一年以内なので保障修理に出すのですが外部に漏れ

記事を読む

no image

ねっとさーふいん中に見つけたMT4プログラミングセミナー

おはようございます。キリンです。 MT4プログラミングで検索して僕のサイトに来てくれる人が多いです。 嬉しい限りです。

記事を読む

no image

【コラム】検証!ゴールドクロス・デッドクロス

お久しぶりです。キリンです。 エクセルによる移動平均線のゴールドクロス・デッドクロス発生時からの 日付による値動きの統計

記事を読む

no image

ブログのお引越し。

はてなからの出戻りです。Wordpressのメンテナンスが面倒になりました・・・orzさくらの最安値サーバでやってたか

記事を読む

no image

ストップ狩についてのご紹介

http://zai.diamond.jp/servlets/Query?SRC=zaifx/kikaku/nazo&a

記事を読む

Comment

  1. masakichi より:

    SECRET: 0
    PASS:
    まったくそのとおりですね~
    私も何本もEA作ってみましたが
    成績がかんばしくない・・・・・
    っで私も結局単純なロジックで作ったのが
    そこそこの成績を納めてくれる事に気がつき始めたところです
    ひとつ質問させて頂いてよろしいでしょうか?
    きりんさんはEAのロジックを組むときに使ってるエディターは何をお使いですか?
    エクリプスみたいなのがあれば組むの楽なのになぁ~と思う今日この頃w

  2. SECRET: 0
    PASS:
    >masakichiさん
    普通にMQLエディタで頑張ってます><
    参考にならずに申し訳ないです・・・

  3. masakichi より:

    SECRET: 0
    PASS:
    >本気のFX部長! Kirin@FTLさん
    ありがとうございます
    MQLエディターで私も頑張ってみますw

本気のFX部長! Kirin@FTL にコメントする コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Adsense

Windowsユーザ御用達の uci.edu から直接python wheelをインストールしてくれるライブラリ pipwin

あんまり情報が出てこないのでメモ書き。 https://twitter.com/fx_kiri

Python2 から Python3 へのC Extension の移行

最初に追加 モジュールの初期化と状態情報を書き換える initmyextension 関

Interactive Brokers 証券の Python API を利用する

Interactive Brokers 証券とは 日本には珍しく自動売買プラットフォームが提供され

Python Pandas からお手軽に highcharts が使える kanichart 作りました。

Kanichart fx-kirin/kanichart: Easy(簡易) plotting

Python 2, Python 3 で更新したファイルを調べてreloadするパッケージを作った。

pdbでのデバッグにはreload機能がない IPythonには優秀なautorelaod機能

→もっと見る

PAGE TOP ↑