Quantopian の pyfolio を単利運用に対応させる。

pyfolio はどんなデータを入れても複利運用として計算してしまうので、人によっては望まない検証方法だったりしますよね。今回は mock を使ってそれを解決してみます。

daily_result に pandas の daily の収支が入っているとします。

mock を使って解決。
- 参考リンク

mock を使って解決。

import mock
import pyfolio as pf

def cum_returns(returns, starting_value=0):
    return returns.cumsum() + starting_value

with mock.patch("empyrical.stats.cum_returns", cum_returns):
    pf.plot_monthly_returns_heatmap(daily_result)
    plt.show()

import mock

import pyfolio as pf

def cum_returns(returns, starting_value=0):

return returns.cumsum() + starting_value

with mock.patch("empyrical.stats.cum_returns", cum_returns):

pf.plot_monthly_returns_heatmap(daily_result)

plt.show()

cum_returns 内で Series.cumprod が呼ばれてしまっているので、今回のモンキーパッチで cumsum に切り替えました。

参考リンク

quantopian/pyfolio: Portfolio and risk analytics in Python

pyfolio - Portfolio and risk analytics in Python

testing-cabal/mock: The Python mock library

The Python mock library

About Fx-Kirin

2009年10月にFXを開始、翌年2010年5月から脱サラをしてFX業界に専念。 2012年10月頃から本格的に勝ち始め、一月で資産を倍にする、2年半月間負けなし等、安定した収支で2013年11月に生涯FX収支が1億を超える。投資スタイルはシステムトレード。プログラミングの知識がほぼない状態から、独学で自分がしたいと思うことであればほぼ実現することが可能なレベルまで成長。好きな言語はRuby, Python。必要となればC++からVBA、Pascal等なんでも行う。MT4/MT5のプログラミングも得意。 2011年にはFXで稼いだ資金をもとにシンガポールに移住し、留学も兼ねて起業をチャレンジするほど、ビジネスを興すことに熱意がある。国内の業者を主に使い始めたことから、2012年に帰国。零細株式会社経営中。