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システムトレードの魔術師

*

【コラム】検証!ゴールドクロス・デッドクロス

公開日: : 最終更新日:2015/01/13 その他

お久しぶりです。キリンです。
エクセルによる移動平均線のゴールドクロス・デッドクロス発生時からの
日付による値動きの統計を取ってみました。
皆さんのご参考にしていただければと思います。
■検証
[内容]
デットクロス・ゴールドクロスが発生してから
トレンドが変化するかを調べる
[検証条件]
通貨    :USDJPY
時間枠   :日足
検証期間  :1999~2010
短期移動平均:5日平均
長期移動平均:50日平均
検証業者  :ForexPlace
■ゴールドクロスからの値動き
ゴールドクロスの回数:42回
$Trading Systems ~経済的自由を得るために~
$Trading Systems ~経済的自由を得るために~
このグラフは、ゴールドクロスからの日数による値動きの統計結果です。
ゴールドクロス発生時から、3日~37日までの値の変動はシグナルの方向と逆の結果になっています。
このことからわかる様に、単純な5日平均と50日平均でのゴールドクロスだけでは、
確実なトレンドの転換のシグナルとはいえないようです。
しかしながら、シグナルからの上昇確立を見てみますと、
シグナル発生から50日の間でみれば比較的上昇傾向が強いことが伺えます。
■デッドクロスからの値動き
デッドクロスの回数:41回
Trading Systems ~経済的自由を得るために~
Trading Systems ~経済的自由を得るために~
ゴールドクロスにくらべ、優秀な結果となりました。
値動きの平均値が示すようにトレンドの転換を捕らえている可能性が高いです。
また、下降確率もシグナル発生から12日目をみると68%となっています。
このことから、デッドクロスの場合、シグナル発生から長期ポジションを持つことで
勝てる可能性が高いことを意味します。
■上記二つの結果からの考察
USDJPYの場合は、ゴールドクロスよりデッドクロスのほうが信頼性が高いことが読み取れます。
USDJPYの市場は、昔から下降は急に起こることが知られています。
この結果もそれに起因しているのでしょう。
元エクセルデータを載せておきます。
良ければご参照ください。
USDJPYMA ゴールドクロス.xlsUSDJPYMA デッドクロス.xls
―――――――――――――― 編集後記 ―――――――――――――――――――
いやはや、なんとか上げれました!
最近本当に時間をなかなか裂けなくて、
合間を見つけてエクセルマクロをいじって作成しておりました。
この考え方を持ちいれば、どんなものだって統計を取れてしまうんですよね。
指標が役に立つか否かは統計とってみなければ分からないと思うんです。
今回の結果で言えば、デッドクロス・ゴールドクロスはランダムな統計にくらべて、
5%の優位性があるといったところだと思います。
その5%の差で利益を取っていくもよし、
さらにいい結果を得られるものを探してもよし。
そのようにトレードのスタンスって言うのは確立すべきなんじゃないかなぁって
個人的に考えています。
何かご要望がありましたら統計とって見ますのでなんなりと^^
ではでは~♪
最後までお読みくださりましてありがとうございます!

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Fx-Kirin

About Fx-Kirin

2009年10月にFXを開始、翌年2010年5月から脱サラをしてFX業界に専念。 2012年10月頃から本格的に勝ち始め、一月で資産を倍にする、2年半月間負けなし等、安定した収支で2013年11月に生涯FX収支が1億を超える。 投資スタイルはシステムトレード。プログラミングの知識がほぼない状態から、独学で自分がしたいと思うことであればほぼ実現することが可能なレベルまで成長。好きな言語はRuby, Python。必要となればC++からVBA、Pascal等なんでも行う。MT4/MT5のプログラミングも得意。 2011年にはFXで稼いだ資金をもとにシンガポールに移住し、留学も兼ねて起業をチャレンジするほど、ビジネスを興すことに熱意がある。国内の業者を主に使い始めたことから、2012年に帰国。零細株式会社経営中。

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Comment

  1. 招きねこ より:

    SECRET: 0
    PASS:
    すばらしい!!
    これを調べてましたか。
    有意義な情報をありがとう
    感謝^^

  2. SECRET: 0
    PASS:
    >招きねこさん
    コメントありがとうございます!
    まだこれで検証完了というには
    抽出データが乏しいので、
    また次に面白いと思うものを上げれるように
    努力しますね!

Message

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